Bollinger วง Trading แอฟ

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน - RSI, Stochastics, MACD และ Bollinger Bands 7.1 ดัชนีความแข็งแกร่ง (RSI): J. Welles Wilder ซึ่งเป็น Relative Strength Index (RSI) เป็นตัวสร้างความเคลื่อนไหวที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของราคา RSI ผันผวนระหว่าง 0 ถึง 100 ตามเนื้อผ้าและตาม Wilder RSI ถือว่าเกินดุลเมื่ออยู่เหนือ 70 และ oversold เมื่อต่ำกว่า 30 สัญญาณนอกจากนี้ยังสามารถสร้างโดยการมองหา divergences ความล้มเหลวชิงช้าและ crossline centerline นอกจากนี้ยังสามารถใช้ RSI เพื่อระบุแนวโน้มทั่วไป RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งได้รับการกล่าวถึงในบทความบทสัมภาษณ์และหนังสือหลายฉบับตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือ Constance Browns, Technical Analysis for Trading Professional มีแนวคิดเกี่ยวกับตลาดวัวและช่วงตลาดสำหรับ RSI Andrew Cardwell ที่ปรึกษา Browns ของ RSI ได้แนะนำการกลับรายการในเชิงบวกและลบสำหรับ RSI นอกจากนี้ Cardwell หันความคิดของ divergence ตัวอักษรและ figuratively บนศีรษะของตน Wilder มี RSI ในหนังสือ 1978 แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิค หนังสือเล่มนี้ยังรวมถึง Parabolic SAR, Average True Range และ Directional Movement Concept (ADX) แม้จะมีการพัฒนาก่อนอายุคอมพิวเตอร์ตัวบ่งชี้ Wilders ได้ยืนการทดสอบของเวลาและยังคงเป็นที่นิยมอย่างมาก อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ Stockcharts 7.1.1 การคำนวณ RSI เพื่อให้คำอธิบายในการคำนวณง่ายขึ้น RSI ถูกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน: RS กำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ย การคำนวณ RSI นี้อิงจาก 14 งวดซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นที่ Wilder เสนอในหนังสือของเขา การสูญเสียจะแสดงเป็นค่าบวกไม่ใช่ค่าลบ การคำนวณครั้งแรกสำหรับกำไรเฉลี่ยและการสูญเสียเฉลี่ยอยู่ที่ 14 รอบระยะเวลาโดยเฉลี่ย กำไรขั้นต้นเฉลี่ยยอดรวมของกำไรในช่วง 14 งวดที่ผ่านมา 14 ขาดทุนเฉลี่ยแรกขาดทุนสะสมในช่วง 14 งวดที่ผ่านมา 14 การคำนวณที่สองและต่อมาการคํานวณคำนวณจากค่าเฉลี่ยก่อนหน้าและขาดทุนจากผลกาไรปกติ: ) x 13 current Gain 14. ขาดทุนเฉลี่ย (ขาดทุนเฉลี่ยก่อนหน้า) x 13 ปัจจุบันขาดทุน 14. การใช้ค่าก่อนหน้าบวกค่าปัจจุบันเป็นเทคนิคการปรับให้เรียบเช่นเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา นอกจากนี้ยังหมายความว่าค่า RSI มีความแม่นยำมากขึ้นเนื่องจากระยะเวลาการคำนวณขยายออกไป SharpCharts ใช้จุดข้อมูลอย่างน้อย 250 จุดก่อนวันที่เริ่มต้นของแผนภูมิใด ๆ (สมมติว่ามีข้อมูลมาก) เมื่อคำนวณค่า RSI เพื่อทำซ้ำตัวเลข RSI ของเราสูตรจะต้องมีจุดข้อมูลอย่างน้อย 250 จุดสูตรของ RS จะทำให้ RS และเปลี่ยนเป็นออสซิลเลเตอร์ที่ผันผวนระหว่างศูนย์และ 100 อันที่จริงแล้วพล็อตของ RS ดูตรงกับพล็อต RSI . ขั้นตอนการทำให้เป็นบรรทัดฐานทำให้ง่ายต่อการระบุจุดสุดยอดเนื่องจาก RSI อยู่ในช่วง RSI เท่ากับ 0 เมื่อ Average Gain เท่ากับ 0 สมมติว่า RSI 14 งวดมีค่าเป็นศูนย์ RSI หมายความว่าราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่า 14 งวด ไม่มีการวัดผล RSI เท่ากับ 100 เมื่อค่าเฉลี่ยขาดทุนเท่ากับศูนย์ ซึ่งหมายความว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นตลอด 14 งวด ไม่มีการสูญเสียใด ๆ ในการวัดเฮอร์ส Excel Spreadsheet ที่แสดงถึงการเริ่มต้นของการคำนวณ RSI ในการดำเนินการ หมายเหตุ: ขั้นตอนการทำให้ราบเรียบส่งผลต่อค่า RSI ค่า RS จะเรียบขึ้นหลังจากการคำนวณครั้งแรก ค่าเฉลี่ยขาดทุนเท่ากับผลรวมของขาดทุนหารด้วย 14 สำหรับการคำนวณครั้งแรก การคำนวณที่ตามมาคูณค่าก่อนหน้านี้กับ 13 เพิ่มค่าล่าสุดและหารค่าทั้งหมดเป็น 14 ซึ่งจะสร้างผลกระทบที่ราบเรียบ เช่นเดียวกับ Average Gain เนื่องจากการปรับให้เรียบนี้ค่า RSI อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการคำนวณทั้งหมด 250 รอบระยะเวลาจะช่วยให้เรียบขึ้นกว่า 30 งวดและจะส่งผลต่อค่า RSI เล็กน้อย Stockcharts ย้อนกลับไป 250 วันหากเป็นไปได้ ถ้าการสูญเสียเฉลี่ยเท่ากับศูนย์การหารด้วยศูนย์เกิดขึ้นสำหรับ RS และ RSI ถูกกำหนดเป็น 100 ตามคำจำกัดความ ในทำนองเดียวกัน RSI เท่ากับ 0 เมื่อค่าเฉลี่ยมีค่าเป็นศูนย์ ระยะเวลามองย้อนกลับเริ่มต้นสำหรับ RSI คือ 14 แต่สามารถลดลงเพื่อเพิ่มความไวหรือเพิ่มขึ้นเพื่อลดความไว RSI 10 วันมีแนวโน้มที่จะไปถึงระดับซื้อมากเกินไปหรือขายเกินกว่า RSI 20 วัน พารามิเตอร์ look-back ยังขึ้นอยู่กับความผันผวนของความปลอดภัย RSI 14 วันสำหรับผู้ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต Amazon (AMZN) มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นซื้อเกินหรือ oversold กว่า 14 วัน RSI สำหรับ Duke Energy (DUK) ซึ่งเป็นสาธารณูปโภค RSI ถือเป็นหุ้นที่ซื้อเกินกว่า 70 และขายได้เมื่อต่ำกว่า 30. ระดับแบบดั้งเดิมเหล่านี้สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการด้านความปลอดภัยหรือการวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น การยกตัวขึ้นเหนือ 80 ขึ้นไปหรือลด oversold ลงเหลือ 20 จะช่วยลดจำนวนการอ่าน overbought อ่านต่อ ผู้ค้าระยะสั้นบางครั้งใช้ RSI 2 ช่วงเพื่อมองหาการซื้อขายที่สูงเกินกว่า 80 และการซื้อต่ำกว่า 20 ปี 7.1.2 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RSI และการใช้ในการซื้อขายอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RSI ในบทความต้นฉบับที่ Stockcharts รวมถึงหัวข้อต่อไปนี้: ความแปรปรวนและความล้มเหลวที่เพิ่มขึ้น RSI เป็นตัวกำเนิดโมเมนตัมที่หลากหลายซึ่งมีการทดสอบอยู่ตลอดเวลา แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนและตลาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา RSI ก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับในวัน Wilders แม้ว่าการตีความต้นฉบับของ Wilders จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ แต่งานของ Brown และ Cardwell จะตีความ RSI ไปในระดับใหม่ การปรับตัวให้เข้ากับระดับนี้จะต้องมีการทบทวนแนวความคิดใหม่ของผู้นับถือศาสนาที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิม Wilder พิจารณาสภาพซื้อมากเกินไปสำหรับการกลับรายการ แต่การซื้อจนเกินไปอาจเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่ง ความแตกต่างของ Bearish ยังคงสร้างสัญญาณการขายที่ดีบางส่วน แต่นักเก็งกำไรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของแนวโน้มที่แข็งแกร่งเมื่อความแตกต่างของค่าเงินหยวนเป็นเรื่องปกติ แม้ว่าแนวคิดเรื่องการกลับรายการในแง่บวกและด้านลบอาจเป็นการบ่อนทำลายการตีความของไวลเลอร์ตรรกะทำให้วิลเดอร์และวิลเดอร์แทบจะไม่ละทิ้งคุณค่าของการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติราคา การกลับรายการในเชิงบวกและลบทำให้การดำเนินการด้านราคาของการรักษาความปลอดภัยต้นแบบและตัวบ่งชี้ที่สองเป็นวิธีที่ควรจะเป็น ความผันผวนของความผันผวนและเบาบางทำให้ตัวบ่งชี้เป็นอันดับแรกและราคาที่สอง โดยการให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านราคามากขึ้นแนวคิดเรื่องการพลิกกลับในแง่บวกและด้านลบท้าทายความคิดของเราต่อแรงดึงดูดของโมเมนตัม 7.1.3 ตัวบ่งชี้ RSI ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ดูตาราง Nifty Futures ด้านล่างและ RSI ปกติและไฟแสดงสถานะของ RSI ที่เรียบ ตัวบ่งชี้ RSI ที่ราบรื่นประกอบด้วย EMA ห้าช่วงของ RSI (7), RSI (14) และ RSI (21) มีการแสดงผลแบบคลาวด์ของ RSI แบบเรียบ (14) และ RSI ที่ราบรื่น (21) ขณะที่ smmoth RSI (7) ทำหน้าที่เป็นสายสัญญาณ ในทางกลับกันปกติ RSI (14) มีแนวโน้มที่จะให้การเคลื่อนไหวกระตุกพร้อมกับราคา คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ RSI ที่ราบรื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อค้าขายในตลาดที่มีแนวโน้มเช่นเดียวกับตัวอย่างที่แสดง อย่าใช้เมื่อ RSI ใกล้เคียงกับ 50 และใกล้เคียงกับแนวนอน Amibroker AFL สำหรับตัวบ่งชี้นี้จะถูกโพสต์ด้านล่างด้วย Amibroker AFL สำหรับตัวชี้วัดข้างต้นจะโพสต์ที่นี่ มีพารามิเตอร์ที่จะระงับหรือแสดงสัญญาณ buysell เพื่อให้คุณสามารถใช้แผนภูมิ RSI ได้ด้วยเช่นกัน 7.2 Stochastics ที่พัฒนาโดย George C. Lane ในปลายทศวรรษที่ 1950 Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่แสดงตำแหน่งของญาติสนิทกับช่วงที่มีช่วง high-low ในช่วงที่กำหนด ตามการสัมภาษณ์กับ Lane, Stochastic Oscillator ไม่ได้ทำตามราคาก็ไม่ได้ทำตามปริมาณหรือสิ่งที่ต้องการที่ เป็นไปตามความเร็วหรือโมเมนตัมของราคา ตามกฎโมเมนตัมจะเปลี่ยนทิศทางก่อนราคา ความผันผวนในเชิงบวกและขาลงใน Stochastic Oscillator สามารถนำมาใช้ในการพลิกกลับ นี่เป็นสัญญาณแรกและสำคัญที่สุดที่ Lane ระบุไว้ เลนใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุวัวและชุดหมีเพื่อคาดการณ์การกลับรายการในอนาคต เนื่องจากตัว Stochastic Oscillator มีขอบเขต จำกัด นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการระบุระดับซื้อที่สูงเกินไปและ oversold การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Stochastic Oscillator คือ 14 งวดซึ่งอาจเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือระยะเวลาภายในวัน ระยะเวลา 14 ช่วง K จะใช้การปิดล่าสุดใกล้ที่สุดซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่สูงที่สุดในช่วง 14 ช่วงที่ผ่านมาและต่ำสุดต่ำสุดในช่วง 14 ช่วงที่ผ่านมา D เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 วันของ K เส้นนี้ถูกวางไว้ข้างๆ K เพื่อทำหน้าที่เป็นสัญญาณหรือสายทริกเกอร์ อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ที่ StockCharts ซึ่งมีเครดิตเต็มจำนวนสำหรับเนื้อหานี้ 7.2.1 การตีความ Stochastic Oscillator วัดระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับช่วง high-low ในช่วงเวลาที่กำหนด สมมติว่าค่าสูงสุดที่สูงเท่ากับ 110 ค่าต่ำสุดต่ำสุดเท่ากับ 100 และค่าใกล้เคียงเท่ากับ 108 ช่วงที่สูงต่ำคือ 10 ซึ่งเป็นตัวหารของสูตร K การปิดต่ำสุดต่ำสุดเท่ากับ 8 ซึ่งเป็นตัวเลข 8 หารด้วย 10 เท่ากับ. 80 หรือ 80 คูณจำนวนนี้เป็น 100 เพื่อหา K K เท่ากับ 30 ถ้าการปิดอยู่ที่ 103 (.30 x 100) Stochastic Oscillator อยู่เหนือ 50 เมื่อระยะใกล้อยู่ในช่วงครึ่งบนของช่วงและต่ำกว่า 50 เมื่อระยะใกล้อยู่ในช่วงล่าง การอ่านต่ำ (ต่ำกว่า 20) บ่งชี้ว่าราคาอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด การอ่านสูง (สูงกว่า 80) บ่งชี้ว่าราคาอยู่ใกล้ระดับสูงสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างของ IBM ดังกล่าวข้างต้นแสดงช่วง 14 วัน (พื้นที่สีเหลือง) โดยมีราคาปิด ณ สิ้นงวด (จุดสีแดง) ตัว Stochastic Oscillator มีค่าเท่ากับ 91 เมื่อระยะใกล้อยู่ที่ด้านบนของช่วง ตัว Stochastic Oscillator มีค่าเท่ากับ 15 เมื่ออยู่ใกล้กับช่วงล่างของช่วง ใกล้เคียงกับ 57 เมื่อปิดอยู่ในช่วงกลางของช่วง ในขณะที่โมเมนตัมโมเมนตัมเหมาะสมที่สุดสำหรับช่วงการซื้อขายก็สามารถใช้กับหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มให้แนวโน้มใช้รูปแบบ zigzag การดึงกลับเป็นส่วนหนึ่งของ uptrends ที่คดเคี้ยวสูงกว่า การตีกลับเป็นส่วนหนึ่งของขาลงที่คดเคี้ยวลง ในส่วนนี้ Stochastic Oscillator สามารถใช้เพื่อระบุโอกาสในความสามัคคีกับแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตัวบ่งชี้เพื่อระบุตำแหน่งใกล้ตัวต้านทานหรือความต้านทาน หากการซื้อขายหุ้นผ่านระบบความปลอดภัยใกล้เคียงกับตัว Stochastic Oscillator ที่สูงเกินไปให้มองหาตัวแบ่งเหนือ 20 เพื่อแสดงสัญญาณการฟื้นตัวและการทดสอบความช่วยเหลือที่ประสบความสำเร็จ ในทางตรงกันข้ามหากการซื้อขายหลักทรัพย์ใกล้กับแนวรับกับ Stochastic Oscillator ให้หาจุดต่ำที่ต่ำกว่า 80 เพื่อแสดงสัญญาณการชะลอตัวและความต้านทาน การตั้งค่าใน Stochastic Oscillator ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลลักษณะการซื้อขายและกรอบเวลา ระยะเวลามองย้อนกลับที่สั้นลงจะทำให้เกิดออสซิลเลตที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วและมีการซื้อที่สูงเกินไปและมีราคาสูงเกินไป ระยะเวลามองย้อนกลับที่ยาวขึ้นจะทำให้มี oscillator ที่ราบรื่นขึ้นโดยมีการซื้อที่ซื้อจนเกินไปและ oversold เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งหมดคุณควรใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ปริมาณการสนับสนุนความต้านทานและ breakouts สามารถใช้เพื่อยืนยันหรือลบล้างสัญญาณที่ผลิตโดย Stochastic Oscillator อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ที่ StockCharts ซึ่งยังมีเครดิตเต็มรูปแบบสำหรับเนื้อหานี้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับให้เรียบสภาพซื้อเกินและขายเกินระยะเวลาและการตั้งค่าคร่าวๆได้ที่นี่ การอ้างอิงเพิ่มเติม: (คลิกการอ้างอิงแต่ละครั้ง) 7.2.2 Smoothened Stochastics AFL ด้านล่างนี้เป็น Stochastics AFL ที่ราบเรียบซึ่งเป็นตัวบ่งชี้มาตรฐาน Amibroker มาตรฐาน 7.3 ตัวบ่งชี้ความผันแปรความผันแปรของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่พัฒนาโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ตัวบ่งชี้ความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สัญญาณ MACD เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มการไต่ระดับ เข้าสู่ oscillator โมเมนตัมโดยการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นานขึ้นจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นลง ด้วยเหตุนี้ MACD จึงนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในโลกทั้งสองแบบ ได้แก่ แนวโน้มและโมเมนตัม สัญญาณ MACD อยู่เหนือและต่ำกว่าเส้นศูนย์เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายข้ามและคลี่คลาย ผู้ค้าสามารถหา crossovers สายสัญญาณ, crossline ศูนย์และ divergences เพื่อสร้างสัญญาณ เนื่องจาก MACD มีราคาไม่ต่อเนื่องจึงไม่เป็นประโยชน์สำหรับการระบุระดับซื้อและขายมากเกินไป หมายเหตุ: MACD สามารถออกเสียงได้ว่าเป็น MAC-DEE หรือ M-A-C-D นี่คือแผนภูมิตัวอย่างที่มีตัวบ่งชี้ MACD ในแผงด้านล่าง: อ่านเพิ่มเติมและบทความอื่น ๆ ที่ StockCharts ซึ่งเป็นผู้ให้เครดิตทั้งหมดสำหรับเนื้อหาในส่วนย่อยนี้ 7.3.1 การแปลความหมายตามที่ปรากฏในชื่อ MACD เป็นไปในทิศทางการรวมกันและความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองแบบ การบรรจบกันเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนไปทางกัน ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนที่ห่างจากกันและกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นลง (12 วัน) มีความรวดเร็วและรับผิดชอบต่อการเคลื่อนไหวของ MACD มากที่สุด ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้น (26 วัน) จะช้าลงและไม่ค่อยมีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน เส้น MACD อยู่ด้านบนและด้านล่างเส้นศูนย์ซึ่งเป็นเส้นศูนย์ สัญญาณการซื้อขายข้ามแนวปะทะมีสัญญาณบอกว่า EMA 12 วันได้ทะลุ 26 วัน EMA ทิศทางของทิศทางขึ้นอยู่กับทิศทางของค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีสัญญาณ MACD อยู่ในแดนบวกแสดงให้เห็นว่า EMA 12 วันอยู่เหนือเส้น EMA 26 วัน ค่าบวกจะเพิ่มขึ้นเมื่อ EMA สั้นขึ้นจาก EMA ที่ยาวขึ้น ซึ่งหมายความว่าโมเมนตัมด้านบนจะเพิ่มขึ้น ค่า MACD ลบแสดงให้เห็นว่า EMA 12 วันอยู่ใต้เส้น EMA 26 วัน ค่าลบจะเพิ่มขึ้นเมื่อ EMA สั้นลงไปด้านล่าง EMA ที่ยาวขึ้น ซึ่งหมายความว่าโมเมนตัมการชะลอตัวจะเพิ่มขึ้น ในตัวอย่างข้างต้นพื้นที่สีเหลืองแสดงเส้นค่าเฉลี่ยของ MACD ในแดนลบเนื่องจาก EMA 12 วันอยู่ใต้เส้น EMA 26 วัน เครื่องหมายการคาเริ่มตนเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกันยายน (มีลูกศรชี้ลง) และเสนคาเฉลี่ยตอ MACD อยูในแดนลบเนื่องจากเสน EMA 12 วันผานจาก EMA 26 วัน พื้นที่สีส้มบ่งชี้ค่า MACD เป็นบวกซึ่งเป็นค่า EMA 12 วันอยู่เหนือเส้น EMA 26 วัน สังเกตว่าเส้น MACD อยู่ต่ำกว่า 1 ในช่วงนี้ (เส้นสีแดง) ซึ่งหมายความว่าระยะทางระหว่าง EMA 12 วันและ EMA 26 วันมีค่าน้อยกว่า 1 จุดซึ่งไม่แตกต่างกันมากนัก ตัวบ่งชี้ MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่โดดเด่นเนื่องจากมีแรงผลักดันและมีแนวโน้มในตัวบ่งชี้หนึ่งตัว การผสมผสานของแนวโน้มและโมเมนตัมที่เป็นเอกลักษณ์นี้สามารถใช้กับแผนภูมิรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน การกำหนดมาตรฐานสำหรับ MACD คือความแตกต่างระหว่าง EMA 12 และ 26 ระยะเวลา Chartists ที่ต้องการความไวมากขึ้นอาจลองใช้ค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่สั้นลงและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวที่ยาวขึ้น MACD (5,35,5) มีความอ่อนไหวมากกว่า MACD (12,26,9) และอาจเหมาะสมกับแผนภูมิรายสัปดาห์ นักชาตินิยมที่มองหาความไวน้อยอาจพิจารณายืดอายุเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้ MACD อ่อนตัวลงจะยังคงแกว่งตัวเหนือศูนย์ แต่เส้นศูนย์และ crossovers สัญญาณจะไม่บ่อยนัก MACD ไม่ดีนักสำหรับการระบุระดับซื้อและขาย แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะระบุระดับที่ซื้อในช่วงก่อนหน้าหรือขายให้มากเกินไป MACD ไม่มีขีด จำกัด บนหรือล่างที่จะผูกการเคลื่อนไหวของตัวเอง ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเฉียบพลัน MACD ยังสามารถขยายเกินกว่าจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ สุดท้ายจำไว้ว่า MACD Line คำนวณโดยใช้ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า ซึ่งหมายความว่าค่า MACD ขึ้นอยู่กับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ค่า MACD สำหรับหุ้น 20 หุ้นอาจอยู่ในช่วง -1.5 ถึง 1.5 ในขณะที่ค่า MACD ของ 100 อาจมีค่าตั้งแต่ -10 ถึง 10. ไม่สามารถเปรียบเทียบค่า MACD ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีราคาแตกต่างกันได้ ถ้าคุณต้องการเปรียบเทียบการอ่านค่าโมเมนตัมคุณควรใช้ Oscillator ราคาร้อยละ (PPO) แทน MACD อ่านเพิ่มเติมและส่วนที่เหลือของบทความที่ StockCharts ที่ยังเครดิตทั้งหมดสำหรับคำจำกัดความในส่วนย่อยนี้ไปที่ โดยเฉพาะหมายถึงการตีความครอสโอเวอร์และฮิสโตแกรมเพื่อใช้ในระบบการซื้อขายของคุณ การอ้างอิงเพิ่มเติม: (คลิกการอ้างอิงแต่ละรายการ) ด้านล่างเป็นตัวบ่งชี้ MACD ที่ผู้ใช้อาจใช้ในแผนภูมิของตนเอง 7.4 Bollinger Bands ที่พัฒนาโดย John Bollinger, Bollinger Bands เป็นวงผันผวนที่อยู่เหนือและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ความผันผวนจะขึ้นอยู่กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความผันผวนเพิ่มขึ้นและลดลง วงกว้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นและแคบลงเมื่อความผันผวนลดลง ลักษณะแบบไดนามิกของกลุ่ม Bollinger Bands นี้หมายความว่าสามารถใช้กับหลักทรัพย์ประเภทต่างๆได้โดยมีการตั้งค่ามาตรฐาน สำหรับสัญญาณ Bollinger Bands สามารถใช้ระบุ M-Tops และ W-Bottoms หรือเพื่อหาจุดแข็งของแนวโน้ม สัญญาณที่ได้จาก BandWidth ที่แคบลงจะกล่าวถึงในบทความเกี่ยวกับ School chart ใน BandWidth Bollinger Bands ประกอบด้วยวงดนตรีกลางที่มีสองวงนอก วงดนตรีกลางเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไปที่กำหนดไว้ที่ 20 ช่วงเวลา ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบง่ายเนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบจะถูกใช้ในสูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลามองย้อนกลับสำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเหมือนกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆ แถบด้านนอกมักจะตั้งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ด้านเหนือและใต้วงกลาง การตั้งค่าสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับลักษณะของหลักทรัพย์หรือรูปแบบการซื้อขายโดยเฉพาะ Bollinger แนะนำให้เพิ่มตัวคูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเล็กน้อย การเปลี่ยนจำนวนงวดสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีผลกับจำนวนงวดที่ใช้ในการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนั้นการปรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงจำเป็นต้องปรับค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การเพิ่มขึ้นของระยะเวลาเฉลี่ยที่เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติจะเพิ่มจำนวนงวดที่ใช้ในการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและจะเพิ่มการเบี่ยงเบนมาตรฐานได้เช่นกัน ด้วย SMA 20 วันและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20 วันตัวคูณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะตั้งไว้ที่ 2 Bollinger แนะนำให้เพิ่มตัวคูณเบี่ยงเบนมาตรฐานไปเป็น 2.1 สำหรับ SMA 50 ช่วงและลดตัวคูณเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1.9 เป็นระยะเวลา 10 SMA แถบ Bollinger Bands สะท้อนทิศทางของ SMA 20 และความผันผวนของแถบ upperlower ดังนั้นจึงสามารถใช้เพื่อกำหนดราคาที่ค่อนข้างสูงหรือต่ำ ตาม Bollinger วงดนตรีควรมี 88-89 ของการกระทำราคาซึ่งทำให้ย้ายออกไปนอกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ ในทางเทคนิคราคาค่อนข้างสูงเมื่ออยู่เหนือระดับบนและค่อนข้างต่ำเมื่ออยู่ต่ำกว่าระดับล่าง อย่างไรก็ตามความสูงไม่ควรถือเป็นสัญญาณหยาบคายหรือขายได้ ในทำนองเดียวกันค่อนข้างต่ำไม่ควรถือว่ารั้นหรือเป็นสัญญาณซื้อ ราคาสูงหรือต่ำด้วยเหตุผล เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ กลุ่ม Bollinger Bands ไม่ได้หมายถึงการใช้เป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อะโลน Chartists ควรรวมกลุ่ม Bollinger Bands เข้ากับการวิเคราะห์แนวโน้มพื้นฐานและตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อยืนยัน อ่านเพิ่มเติมและส่วนที่เหลือของบทความที่ StockCharts ที่ยังเครดิตทั้งหมดสำหรับวัสดุในส่วนย่อยนี้ไป อ้างอิงเพิ่มเติมและลิงก์วิดีโอ (คลิกแต่ละลิงก์): ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกับเราผ่านแบบฟอร์มติดต่อ (คลิกที่นี่) 25 สิงหาคม 2554 สิ่งสำคัญ: อย่าใช้สัญลักษณ์ในระบบการซื้อขายจริงที่มองล่วงหน้าและจะทำให้คุณเสียเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยเท่านั้น: เพื่อแสดงผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นและลูกศรที่แสดงผลในตำแหน่งที่ทำกำไรได้สูงเพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนดกฎการซื้อขายที่ดีขึ้น ตัวบ่งชี้ที่แสดงในที่นี้คล้ายกับตัวบ่งชี้ ZigZag ยกเว้นว่าจุดหักเหของตัวบ่งชี้นี้คือจุดที่แถบ Bollinger Bound ตรงข้ามครั้งสุดท้ายก่อนที่สัญญาณถัดไป สูตรนี้เขียนเป็นระบบการซื้อขาย สามารถ Backtested และช่วง BB และความกว้างสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เนื่องจากนี่เป็นเพียงสูตรทดลองไม่ได้มีการเพิ่มโค้ด ยื่นโดยเฮอร์แมนเวลา 8:43 pm ภายใต้ตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น Off on Bollinger Band ZigZag Indicator ข้อคิดเห็นถูกปิด บทความล่าสุดความเห็นล่าสุดหมวดหมู่ลิขสิทธิ์ (C) 2006 AmiBroker ไซต์นี้ใช้ WordPress Page สร้างขึ้นใน 0.535 seconds. AFL สำหรับ Bollinger Band คุณสามารถลองใช้ AFL นี้ได้ ด้วย AFL นี้คุณจะพบ NR4 NR7 และภายในวันกับ BB ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ NR วัน เพียงลบเงื่อนไขในสูตร กระทู้ของคุณเกี่ยวกับการค้าขายที่ดีคือเหนือกว่า RH - L NR7 เท็จ NR4 เท็จ m7 m4 idm7 idm4 idm 0 สําหรับ (i 7 i BarCount i) ถ้า (Ri Ri Ri และ Ri Ri Ri และ Ri lt Ri - 3 และ Ri lt Ri - 4 AND Ri lt Ri - 5 และ Ri lt Ri - 6) NR7i True m7i 1 สำหรับ (i 4 i BarCount i) ถ้า ((Ri Ri Ri - 1 และ Ri lt Ri -2 และ Ri lt Ri - 3) และไม่ NR7i) NR4i True m4i 1 IDNR7 ภายใน () NR7 IDNR4 ภายใน () NR4 ID ภายใน () idm7 IIf (IDNR7, 1, 0) idm4 IIf (IDNR4, 1, 0) idm IIf (id, 1, 0) สําหรับ (i 1 i lt BarCount i) ถ้า (IDNR7i IDNR7i - 1) idm7i idm7i idm7i - 1 ถ้า (IDNR4i IDNR4i - 1) idm4i idm4i idm4i - 1 ถ้า (NR7i NR7i - 1) m7i m7i m7i - 1 ถ้า (NR4i NR4i - 1) m4i m4i m4i - 1 ถ้า (IDI IDI - 1) IDMI IDMI IDMI - 1 MarkerIDNR7 MarkerIDNR4 shapeStar Marker7 shapeDigit7 NR7Color colorBrightGreen Marker4 shapeDigit4 NR4Color colorLightOrange MarkerID shapeHollowCircle IDColor colorYellow IDNR7Color colorBrightGreen IDNR4Color colorLightOrange MarkerDist L 0.995 IDNRDist H 1.03 ถ้า (Status (quotactionquot) actionIndicator) N (titl e StrFormat (quot, (): quot), Rangequot Prec (R 0.00001, 2) quot, เขียน WriteIf (IDNR7, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf (idm7 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm7), 4), quotquot) IDNR7, quotquot) WriteIf (IDNR4, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (idm4 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm4), 4), quotquot) quot IDNR4 quotquot) WriteIf (NR7 และไม่ใช่ ID, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf ( m7 gt 1, StrLeft (NumToStr (m7), 4), quotquot) quot7 quot quotquot) WriteIf (NR4 และไม่ใช่ ID, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (m4 gt 1, StrLeft (NumToStr (m4), 4), quotquot ) quot; quot quotot quot4) quot; quot quotot quot; quot quot quotot quot; quot quot; quot quot quot; quot quot quot; quot quot; quot quot; quot quot; quot quot; quot quot; quot; quot quot; quot quot; , H, L, C, quotClosequot, colorLightGrey, styleBar) PlotShapes (IIf (IDNR7, MarkerIDNR7, shapeNone) IDNR7Color, 0, IDNRDist) PlotShapes (IIf (IDNR4 และไม่ IDNR7, MarkerIDNR4, shapeNone) IDNR4Color, 0, IDNRDist) PlotShapes (IIf (NR7 และไม่ใช่ ID, Marker7, shapeNone), NR7Color, 0, MarkerDist) PlotShapes (IIf (NR4 ไม่ใช่ NR7 และไม่ใช่ ID, Marker4, รูปร่างไม่ได้), NR4Color, 0, MarkerDist) PlotShapes (IIf (ID และ NOT NR7 (m4 gt 0) หรือ (m4 gt 0) หรือ (idm gt 0) AddColumn (DateTime (), quotDATEquot, formatDateTime , colorDefault, colorDefault 96) AddTextColumn (ชื่อ () quotSYMBOLquot, 77, colorDefault, colorDefault 120) AddColumn (r quotRangequot, 6.2 colorDefault, colorDefault 84) AddColumn (IIf (IDM, 48 IDM, 32) quotINSIDEquot , formatChar, colorYellow, IIf (IDM, colorLightBlue, colorDefault)) AddColumn (IIf (M4 48 M4, 32) quotNR4quot, formatChar, colorYellow, IIf (M4, colorBlue, colorDefault)) AddColumn (IIf (m7 48 m7, 32), quotNR7quot, formatChar, colorYellow, IIf (m7, colorGreen, colorDefault)) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (เลขที่ Bolllinger Bandsquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) ช่วงเวลา Param (quotPeriodsquot, 20 , 2, 300, 1) ความกว้าง Param (quotWidthquot, 2, 0, 10, 0.05) สี ParamColor (quotColorquot, colorCycle) สไตล์ ParamStyle (quotStylequot) พล็อต (BBandTop (P, ระยะเวลา, ความกว้าง) quotBBTopquot paramValues ​​() สี รูปแบบ) พล็อต (BBandBot (P, Periods, Width), PARAMVALUES (), Color, Style) ส่วน () SECTIONBEGIN (quotEMAquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Periods Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 300, 1 , 10) พล็อต (EMA (P, ช่วงเวลา), DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) ส่วน () Re: AFL สำหรับ Bollinger Band strategy ระบบนี้ง่ายมาก ต่อไปนี้อนุมานว่า quotnearquot อยู่ภายใน 1 ของ Bollinger Bands แต่คุณสามารถปรับค่านี้ได้ตามความเหมาะสม โปรดทราบว่าความต้องการของวันภายในอย่างมีนัยสำคัญลดจำนวนสัญญาณที่อาจหรือไม่ดี คุณสามารถทดลองกับ Inside และ (หรือ) ได้ นี่คือคำอธิบายและรหัสระบบ (watch wrap): สำหรับ longs: 1. มองหาคู่สกุลเงินที่จะตีหรือมาใกล้เคียงกับการกด Bollinger ล่าง 2. รอเทียนถัดไปและตรวจดูให้แน่ใจว่าเทียนถัดไปต่ำกว่าหรือเท่ากับเทียนที่แล้วและระดับสูงยังน้อยกว่าหรือเท่ากับช่วงก่อนหน้าที่สูง ถ้าเช่นนั้นให้ไปที่ส่วนที่เปิดเทียนที่สาม 3. จุดเริ่มต้นจะถูกวางไว้ไม่กี่จุดที่ต่ำกว่าเทียนที่ผ่านมาก่อน 4. หยุดการเดินรถตามเกณฑ์ปิดด้วย SMA ระยะเวลา 20 สำหรับกางเกงขาสั้น: 1. มองหาคู่สกุลเงินที่จะตีหรือมาใกล้เคียงกับการกด Bollinger ด้านบน 2. รอเทียนถัดไปและตรวจดูให้แน่ใจว่าต้นเทียนถัดไปสูงกว่าหรือเท่ากับเทียนก่อนหน้าที่สูงและต่ำกว่าหรือเท่ากับช่วงก่อนหน้าที่ต่ำ ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ไปสั้น ๆ ที่เปิดเทียนที่สาม 3. จุดเริ่มต้นจะถูกวางไว้ไม่กี่จุดเหนือเทียนก่อนหน้า 4. หยุดการเดินรถตามเกณฑ์ปิดด้วย SMA ระยะเวลา 20 (C, bbPeriod, Sigma) bbb BBandTop (C, bbPeriod, Sigma) nearBBT .99 (bbPeriod, sigma) bbb BBandTop (C, bbPeriod, Sigma) ที่สามารถปรับค่าได้ bbPeriod Param (bbt periodquot, 20, 5, 50, 1) bbt 1 quotnearquot nearBBB 1.01 bbb 1 quotnearquot Buy IIf (Ref (L, -1) gt bbb และ Ref (L, -1) lt nearBBB และภายใน (), 1, Null) ภายใน () ลดจำนวนสัญญาณสั้น ๆ IIf (Ref. (H, -1) lt bbt และ Ref (H, -1) gt nearBBT และภายใน (), 1, Null) ภายใน () ลดจำนวนของสัญญาณซื้อ ExRem (ซื้อสั้น) Short ExRem (Short, Buy) พล็อต ( C, quotquot, IIf (L gt BBB และ L LT nearbbb, colorYellow, IIf (H BBT LT และ H gt nearbbt, colorRed, colorPaleGreen)) styleBar) พล็อต (BBB, quotquot, colorWhite, styleThick) พล็อต (BBT, quotquot, colorWhite, styleThick) PlotShapes ((ซื้อ shapeUpArrow) (Short shapeDownArrow), IIf (ซื้อ, colorYellow, colorRed), 0, IIf (ซื้อ, L, H), IIf (ซื้อ, -20, -20)) แปลง (nearbbt, quuketarBBtquot, colorRed, styleThick) near boundary พล็อต (nearbbb, q uotnearBBBquot, colorRed, styleThick) บริเวณใกล้เคียง Plot (MA (C, 20), quotStopquot, colorBrightGreen, styleThick) Trailing stop แก้ไขล่าสุดโดย colion 29 มีนาคม 2012 เวลา 07:54 น.